evolución semanal de los 22 pairs trading

Estadísticas semanales de los...

Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

Tras esta entrada tienen 3 post en los que analizamos la evolución, día a día, de 2 long short a los que le aplicamos diversos parámetros de apalancamiento y descompensación de la paridad. Apalancarse significa disponer de un capital propio que es inferior al nominal de la operación que estamos implementando. En cuanto a la … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

En esta entrada seguimos a diario la evolución de 2 de los pairs trading que entran entre los 7 primeros puestos de la jerarquía que a diario prepara ESINVER. Con cotizaciones actualizadas a las 17:30 del 30 de octubre. Recordamos que la inversión por pares entra en lo que se denomina METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

En esta entrada seguimos a diario la evolución de 2 de los pairs trading que entran entre los 7 primeros puestos de la jerarquía que a diario prepara ESINVER. Con cotizaciones actualizadas a las 17:30 del 30 de octubre. Recordamos que la inversión por pares entra en lo que se denomina METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

En esta entrada seguimos a diario la evolución de 2 de los pairs trading que entran entre los 7 primeros puestos de la jerarquía que a diario prepara ESINVER. Con cotizaciones actualizadas a las 17:30 del 30 de octubre. Recordamos que la inversión por pares entra en lo que se denomina METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO … Leer

jerarquia de volatilidades

Volatilidades, correlaciones y otras...

Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 30 de octubre, sobre la evolución de los pairs trading de ESINVER. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5, 10 y 20 sesiones.

Imagen del artículo

Retorno y volatilidad semanal...

Con datos semanales, la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2. La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del + 0,70% y la volatilidad anualizada obtenida sobre los retornos diarios generados por esta cartera con apalancamiento 1 a 2 es … Leer

Imagen del artículo

¿Dónde pueden encontrarme?

EN ESTOS FOROS PUEDEN ENCONTRARME. En twitter con comentarios breves al ir actualizando herramientas. En alertas de bolsa, con la posibilidad de recibir en el móvil y en el correo electrónico las alertas que iré publicando en abierto sobre la operativa direccional y alertas de pago sobre la operativa neutral a mercado mediante pairs trading. … Leer

jerarquía 7 primeros pairs trading

Evolución pairs trading, fin...

Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER. La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento positivo del + 0,14%.

Imagen del artículo

Evolución en % de...

Aprovechando la jerarquía ordenada por el incremento o decremento del volumen negociado, les mostramos en esta entrada como se está comportando cada título del Ibex 35, de mejor a peor comportamiento porcentual con respecto al cierre de la sesión de ayer. También les mostramos, en base a la jerarquía ordenada por volumen (que también pueden … Leer

Imagen del artículo

Volumen, máximos y mínimos...

Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, a las 17:30 horas. Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. En este post se … Leer

Imagen del artículo

Evolución del volumen en...

Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión. Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de su evolución, sesión a sesión, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. En este post se aporta información de lo … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

En esta entrada seguimos a diario la evolución de 2 de los pairs trading que entran entre los 7 primeros puestos de la jerarquía que a diario prepara ESINVER. Con cotizaciones actualizadas a las 17:30 del 30 de octubre. Recordamos que la inversión por pares entra en lo que se denomina METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO … Leer

iberdrola

IBERDROLA, aún no se...

Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa, descartando los enfoques basados en el análisis técnico y fundamental. Vamos a fijarnos en … Leer

iberdrola

Iberdrola

Tienen aquí la plantilla en la que reunimos toda la información relevante sobre un valor concreto, IBERDROLA. De lunes a viernes iremos publicando este estudio sobre los 5 blue chips de la bolsa española. Cada día de la semana uno, con el siguiente orden, telefónica, BBVA, SCH, Repsol e Iberdrola. Tienen en el siguiente vínculo … Leer

Imagen del artículo

Seguimiento de 2 long...

En esta entrada seguimos a diario la evolución de 2 de los pairs trading que entran entre los 7 primeros puestos de la jerarquía que a diario prepara ESINVER. Con cotizaciones actualizadas a las 15:45 del 30 de octubre. Recordamos que la inversión por pares entra en lo que se denomina METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO … Leer

Imagen del artículo

Evolución en % de...

Aprovechando la jerarquía ordenada por el incremento o decremento del volumen negociado, les mostramos en esta entrada como se está comportando cada título del Ibex 35, de mejor a peor comportamiento porcentual con respecto al cierre de la sesión de ayer. También les mostramos, en base a la jerarquía ordenada por volumen, como se está … Leer

BME

BME, con la curva...

Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa, descartando los enfoques basados en el análisis técnico y fundamental. Vamos a fijarnos en … Leer

BME

BME

Tienen aquí la plantilla en la que reunimos toda la información relevante sobre un valor concreto, BME. Tienen en el siguiente vínculo una plantilla con buena parte de la información que utilizamos en la parcela direccional. Encontrarán tablas con el volumen negociado por esta empresa en las últimas 5 sesiones en varias franjas horarias, tablas … Leer

Imagen del artículo

Evolución en % de...

Aprovechando la jerarquía ordenada por el incremento o decremento del volumen negociado, les mostramos en esta entrada como se está comportando cada título del Ibex 35, de mejor a peor comportamiento porcentual con respecto al cierre de la sesión de ayer. También les mostramos, en base a la jerarquía ordenada por volumen, como se está … Leer

Más artículos