PATRÓN para aprovechar la información de las PLANTILLAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO

Cada valor de IBEX35 cuenta con una plantilla en la que se amalgaman indicadores técnicos y matemáticos para conformar una plantilla con información que se genera automaticamente, en la que no interviene la subjetividad de mano humana alguna.
Todas las herramientas repasadas se cuelgan a diario en este blog.
Desde la entrada signada como IBEX35 en el menú lateral izquierdo, acceden a un menú dinámico cuya 4ª entrada les conduce a las plantillas de análisis cuantitativo para todos los valores del selectivo.

TABLA 1

Cada plantilla comienza con un vistazo global mediante la tabla que denomino RANGO DE TRADING.
Tienen la ubicación en la tabla del valor analizado (en este patrón genérico estamos siguiendo a BBVA) y también de algunas compañías más para tener referencias adicionales.

Pinchando sobre la tabla serán redireccionados a la página en la que pueden ver la tabla completa con el rango de trading de los 35 valores del selectivo IBEX.

Mediante el rango de trading comenzamos con una visión global y de medio plazo sobre el valor analizado.

TABLA 2

Aporta información sobre la evolución en % del valor analizado en distintos plazos temporales.

GRÁFICO 1

El gráfico de barra diario, más oscilador MACD.
Se puede visualizar el gráfico de todos los valores de IBEX35 en la opción nº V dentro del menú dedicado a SONDEO INTRADIARIO IBEX35 y en la plantilla de análisis cuantitativo dedicada a esta compañía.

TABLA 3

Bloque dedicado al análisis del volumen de negocio.
A la izquierda, tabla con la evolución del volumen en las últimas sesiones y se pone en relación con el promedio de volumen de las últimas 5 y 20 sesiones.
A la derecha, tabla que signa los valores con mayor incremento y decremento del volumen negociado y que explicita la evolución del volumen negociado en los blue chips. Pinchando sobre esta tabla serán redireccionados a la página que se dedica a diario a estudiar el volumen en los integrantes de IBEX35.

GRÁFICO 2

Histograma que jerarquíza los valores de IBEX35 en función a la evolución «year to day».
Pinchando sobre el gráfico son redireccionados a la página que a diario actualiza estos histogramas con análisis jerarquizados en distintos plazos (opción nº III del menú sobre IBEX35).

BLOQUE 2: TERMOMETROS Y TABLAS CON INFORMACIÓN CRUZADA DEL PATRÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS Y CURVAS DESVEST

GRÁFICO 3

Este gráfico muestra la evolución del TERMÓMETRO del valor analizado, en la parte izquierda y en la parte derecha el gráfico que se genera con el TERMÓMETRO de los valores del sectorial financiero y con los blue chips.
Pinchando sobre el gráfico derecho serán redireccionados a la página en la que a diario se actualizan estos TERMÓMETROS globales.

Si pasamos al BLOQUE Nº 3 de la plantilla de análisis cuantitativo (tienen el acceso directo AQUÍ) nos ceñimos a la información que aportan las CURVAS DESVEST con la intención de buscar posibles extremos.

Emplearé la CURVA DESVEST 500 para visualizar que ha ocurrido en las últimas semanas.

Este es el aspecto de la curva desvest 500, en el caso del valor analizado.

Tenemos giro a la baja a finales de diciembre de 2012, aunque se produce lejos del umbral en +2 desvest, así que aún podría faltar algún tipo de segmento alcista adicional durante marzo que arrimara la curva desvest 500 a dicho umbral.

En el BLOQUE Nº3, en la plantilla de análisis cuantitativo aparecen 2 tablas con todos los valores del selectivo. En la 1ª se ordenan jerarquicamente según la CURVA DESVEST 150, mientras que en la 2ª tabla se ordenan según la PENDIENTE de la CURVA DESVEST 150.

El siguiente BLOQUE DE CONTENIDO en la plantilla de análisis cuantitativo es el Nº 4 y se dedica a analizar el patrón de máximos y mínimos desde varios enfoques.

Este bloque comienza con la sección GRÁFICO Nº4 en el que se jerarquizan todos los valores del selectivo en función a la distancia en % a los máximos y mínimos del mes en curso, del año en curso y de las últimas 30 sesiones.

Pinchando sobre estos gráficos serán redireccionados al menú sobre IBEX35 en cuyas opciones VI a X tienen los análisis completos sobre estos gráficos.

Se constata en estas tablas que el valor analizado se encuentra próximo a sus mínimos mensuales y se va alejando de sus máximos anuales, evidencia de debilidad en las últimas semanas.

Dentro del BLOQUE Nº 4, en las tablas nº 7 y 8 tenemos acceso a tablas que analizan el patrón de máximos y mínimos.

El valor que estamos analizando muestra mínimos decrecientes vs a la semana previa, así que los que tengan intereses alcistas en este valor deberían exigir, para continuar invertidos, que el patrón de máximos y mínimos torne a alcista lo antes posible.

En la TABLA Nº9 de la plantilla de análisis cuantitativo se reune información sobre los máximos y mínimos semanales, mensuales y anuales.

Además, en esta sección, las 2 tablas inferiores permitan vigilar posibles vueltas a la baja o al alza.
La tabla inferior derecha permite vigilar patrones de vuelta al alza y eso es precisamente de lo que nos alerta en este valor.

En el BLOQUE Nº5 de la plantilla de análisis cuantitativo, obtengo información sobre la pendiente de la curva acelerada del oscilador MACD semanal, con la finalidad de jerarquizar todos los valores del selectivo en base a la evolución comparada de esta curva.

Los gráficos 5 y 6

ordenan todos los valores del selectivo en función a la pendiente de la curva acelerada del MACD semanal

. Mientras más arriba se ubiquen estas 2 curvas denotarán mejor comportamiento comparado del valor analizado.

Se aprecia en estos gráficos como esta compañía, por fuerza relativa, se sitúa en la zona media de la jerarquía ordenada, evidencia de que hay otros valores del selectivo que muestras mayor brio alcista relativo.

Una vez finalizado este repaso de instrumentos cuantitativos,

IBERDROLA

la mayoría de herramientas siguen constatando debilidad.

El patrón de máximos y mínimos es bajista, aunque se ha generado hoy un patrón de vuelta al alza que hay que vigilar, por si estamos ante el comienzo de un periodo de mejor comportamiento comparado.

La curva desvest 500 muestra un claro giro a la baja aunque no se produce desde las cercanías del umbral +2 desvest, razón por la que no se puede descartar que aún falte algún tipo de segmento al alza durante marzo que intente volver a extremar la sobrecompra.

La curva acelerada del oscilador MACD semanal es bajista y así se mantiene en las últimas 3 semanas.

Otra de las dudas vendría por las muestras de debilidad del mercado español desde finales de enero de 2013. Mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no vuelven a situarse por encima del umbral del 50% habría que ser prudente con la exposición alcista.

Como comenzaba este análisis, nadie conoce el futuro, así que la validez de estas reflexiones habrá que refutarlas o ratificarlas en la próxima actualización de las herramientas aquí analizadas.

En el volumen de negocio no se aprecian incrementos reseñables.

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