Estadísticas de apalancamiento en los pairs trading

Aquí tienen la evolución, en las últimas sesiones, de una cartera hipotética que hubiera implementado las 7 primeras posiciones de la jerarquía con pesos idénticos. Cada pareja habría representado un peso de 1/7 sobre el total.

Retornos diarios y volatilidad con apalancamiento 1 a 2.

Retornos diarios y volatilidad con apalancamiento 1 a 4.

Retornos diarios y volatilidad con apalancamiento 1 a 8.